O que significa drawdown na negociação forex

Forex para iniciantes.

Os comerciantes perguntam sobre:

O que é drawdown?

Um DRAWDOWN é uma porcentagem de uma conta que pode ser perdida no caso em que há uma sequência de negociações perdidas. É uma medida da maior perda que a conta de um comerciante pode esperar ter a qualquer momento ou período de tempo.

(Streak de perder comércios ou um STREAK PERDIDO - um período de perdas consecutivas sem trocas lucrativas.)

Você verá o termo "drawdown" sendo usado ao descrever um sistema de negociação. Antes de confiar em qualquer sistema em particular, um comerciante quer saber qual é a maior perda que ele pode enfrentar quando ele começar a sofrer perdas devido a mudanças no mercado que levariam a uma piora temporária do desempenho de um sistema de negociação.

Por exemplo, se um comerciante colocar $ 5000 para negociar e depois ele perdeu $ 2500. Isso seria 50% de rebaixamento.

Outro exemplo: você pode ouvir que um sistema de negociação é 80% lucrativo (o que significaria, logicamente, que os 20% restantes do tempo produziriam perdas). O que um negociante não pode prever é em que sequência os lucros e perdas virão. Serão 8 negócios lucrativos consecutivos e 2 perdidos todas as vezes? Serão 10 operações perdedoras consecutivas e, depois, 3 lucrativas, e depois 5 perdidas e depois 15 lucrativas? É impossível dizer antecipadamente. No entanto, testando um sistema, um trader pode olhar para trás e encontrar o maior período de perda de negociações - o maior risco de perda - isso é o que seria chamado de MÁXIMA DRAWDOWN para um sistema específico, e é isso que um trader deve estar preparado para .

Preciso de um exemplo de plz drawdown máximo me ajudar.

torne isso mais simples.

Quão menor é o melhor?

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uma representação matemática de um levantamento ajudará. Por favor elabore,

Para os iniciantes que pedem explicação:

Digamos que se você estiver usando um sistema de negociação como martingale ou hedging ou qualquer outro, drawdown refere-se à perda máxima que você pode ser submetido com essas estratégias ou qualquer consultor especialista. Então, se você investir $ 1000 e rebaixar, você terá 25% de chance de perder $ 250.

Desembolso Máximo (MDD)

O que é um 'Desembolso Máximo (MDD)'

Um rebaixamento máximo (MDD) é a perda máxima de um pico para um vale de um portfólio, antes que um novo pico seja atingido. O Drawdown Máximo (MDD) é um indicador de risco downside ao longo de um período de tempo especificado. Ele pode ser usado como uma medida independente ou como uma entrada em outras métricas, como "Retorno Máximo de Retirada" e o Índice de Calmar. O Drawdown máximo é expresso em termos percentuais e computado como:

MDD = (valor mínimo - valor máximo) ÷ valor máximo.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Empuxo Máximo (MDD)'

O rebaixamento máximo (MDD) é um indicador usado para avaliar o risco relativo de uma estratégia de seleção de ações em relação a outra, pois se concentra na preservação de capital, que é uma preocupação fundamental para a maioria dos investidores. Por exemplo, duas estratégias de rastreamento podem ter a mesma média de desempenho, erro de rastreamento e volatilidade, mas seus rebaixamentos máximos em comparação ao benchmark podem ser muito diferentes. O MDD mede o maior declínio de pico a vale no valor de um portfólio (antes que um novo pico seja alcançado). No entanto, é importante notar que mede apenas o tamanho da maior perda, sem levar em consideração a frequência de grandes perdas. Como ele mede apenas o maior drawdown, o MDD não indica quanto tempo demorou um investidor a se recuperar da perda ou se o investimento chegou a se recuperar.

Considere um exemplo para entender o conceito de redução máxima. Suponha que uma carteira de investimentos tenha um valor inicial de US $ 500.000. A carteira aumenta para US $ 750.000 ao longo de um período de tempo, antes de cair para US $ 400.000 em um mercado de urso feroz. Em seguida, ele se recupera para US $ 600.000, antes de cair novamente para US $ 350.000. Posteriormente, mais do que dobra para US $ 800.000. Qual é o drawdown máximo?

O rebaixamento máximo neste caso é = ($ 350.000 - 750.000) / $ 750.000 = –53,33%

Observe os seguintes pontos:

O pico inicial de US $ 750.000 é usado no cálculo do MDD. O pico intermediário de US $ 600.000 não é usado, já que não representa uma nova alta. O novo pico de US $ 800.000 também não é utilizado desde o início do rebaixamento original, a partir do pico de US $ 750.000. O cálculo do MDD leva em consideração o menor valor do portfólio ($ 350.000 nesse caso) antes que um novo pico seja feito, e não apenas a primeira queda para $ 400.000.

Um rebaixamento máximo baixo é preferido, pois isso indica que as perdas do investimento foram pequenas. Se um investimento nunca perdesse um centavo, o rebaixamento máximo seria zero. A pior retirada máxima possível seria de 100%, o que significa que o investimento é completamente inútil.

Drawdown e Maximum Drawdown explicados.

Então, sabemos que a gestão de risco nos fará dinheiro a longo prazo, mas agora gostaríamos de mostrar o outro lado das coisas.

O que aconteceria se você não usasse regras de gerenciamento de risco?

Digamos que você tenha US $ 100.000 e você perca US $ 50.000. Qual porcentagem da sua conta você perdeu?

A resposta é de 50%.

Isso é o que os comerciantes chamam de rebaixamento.

Isso é normalmente calculado obtendo-se a diferença entre um pico relativo no capital menos um cocho relativo.

Os comerciantes normalmente anotam isso como uma porcentagem de sua conta de negociação.

Série de derrotas.

Na negociação, estamos sempre à procura de uma EDGE. Essa é a razão pela qual os comerciantes desenvolvem sistemas.

Um sistema de negociação que é 70% lucrativo parece uma vantagem muito boa. Mas só porque o seu sistema de negociação é 70% lucrativo, isso significa que para cada 100 negociações que você fizer, você ganhará 7 de cada 10?

Não necessariamente! Como você sabe quais 70 desses 100 trades serão vencedores?

A resposta é que você não Você pode perder os primeiros 30 negócios consecutivos e ganhar os 70 restantes.

É por isso que o gerenciamento de riscos é tão importante. Não importa o sistema que você usa, você acabará tendo uma sequência de derrotas.

Mesmo os jogadores de poker profissionais que ganham a vida através do poker passam por estragos de perda horríveis, e ainda assim acabam lucrativos.

A razão é que os bons jogadores de pôquer praticam o gerenciamento de risco porque sabem que não ganharão todos os torneios que jogam.

Em vez disso, eles só arriscam uma porcentagem de shopping centers de seu bankroll total para poderem sobreviver a essas perdas.

Isto é o que você deve fazer como um comerciante.

Os levantamentos são parte da negociação.

A chave para ser um comerciante forex de sucesso está chegando com o plano de negociação que permite que você aguente esses períodos de grandes perdas. E parte do seu plano de negociação está tendo regras de gerenciamento de risco em vigor.

Lembre-se de que, se você praticar regras rígidas de gerenciamento de dinheiro, você se tornará o cassino e, a longo prazo, "sempre vencerá".

Na próxima seção, ilustraremos o que acontece quando você usa o gerenciamento de riscos adequado e quando não o faz.

Seu progresso.

O homem deve deixar de atribuir seus problemas ao seu ambiente e aprender novamente a exercer sua vontade e sua responsabilidade pessoal. Schweitzer Albert.

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O que é o rebaixamento?

Aprenda como identificar e gerenciar drawdowns.

Drawdown é a diferença entre o saldo da sua conta e o saldo líquido da sua conta. Os fatores de saldo líquido em negociações abertas são a moeda no lucro ou em uma perda. Quando o saldo líquido da sua conta é menor do que o saldo da sua conta, você tem o que é conhecido como rebaixamento.

Como exemplo, digamos que um sistema de negociação de moedas começa com um saldo de US $ 100.000. Em seguida, ele vê uma queda de patrimônio para US $ 95.000.

Tem um levantamento de $ 5.000.

O que você pode aprender com um rebaixamento

Os levantamentos também descrevem a probabilidade de sobrevivência do seu sistema a longo prazo. Um grande rebaixamento coloca um investidor em uma posição insustentável.

Considere o seguinte: um cliente que resiste a um rebaixamento de 50% tem uma grande tarefa e um verdadeiro desafio pela frente, porque ele deve ter 100% de retorno sobre a participação de capital reduzida apenas para equilibrar a posição de patrimônio líquido reduzida. Muitos investidores ou administradores de fundos em Wall Street estão em êxtase com cerca de 20% do ano.

Como você pode imaginar, um operador que sofre um rebaixamento é mais bem servido para simplesmente reajustar seu sistema em vez de tentar negociar agressivamente seu caminho de volta ao ponto de equilíbrio. Tipicamente, uma abordagem agressiva para recuperar seu capital para quebrar mesmo terá o resultado oposto. Por quê? Ele provavelmente irá usar alavancagem e over-trade para ter sua conta de negociação de volta ao mesmo.

Demasiada alavancagem.

Quando os comerciantes usam muita alavancagem, um negócio ruim pode ter efeitos desastrosos - e isso acontece com frequência. Em suma, os comerciantes são muito agressivos ou confiantes demais, e isso leva a perdas acentuadas ou a uma falta de vontade de aceitar um negócio como um perdedor que deve ser cortado. Há um velho ditado na negociação de que um comércio raramente fará sua carreira comercial, mas um comércio ruim certamente pode terminar sua carreira.

Leitura recomendada.

O que eu aprendi Perdendo $ 1.000.000 por Jim Paul e Brian Moynihan oferece uma excelente visão se você gostaria de ler um livro que descreve o custo emocional de ter um rebaixamento. Ele discute como um comerciante perdeu sua carreira, quantidades significativas da fortuna de sua família, bem como o dinheiro de seus amigos, tendo uma grande retirada. Este livro também compartilha algumas dicas excelentes sobre como superar essa armadilha comum de negociação sem implementar um plano que provavelmente será motivado emocionalmente.

O Takeaway

Uma das maiores dicas é ter um ponto de stop loss predeterminado em sua negociação antes de entrar. Isso limitará a quantidade de qualquer redução que você receberá. Você poderá se afastar após entrar na negociação, sabendo que está fora dele sem fazer perguntas quando e se o nível for atingido.

Muitos comerciantes cometem o erro de tentar negociar com o mercado se devem permanecer no negócio. É um erro, porque você será motivado emocionalmente e provavelmente fará o que é menos doloroso na época, mas não necessariamente mais benéfico no futuro.

Rebaixamento.

O que é um "rebaixamento"

Um rebaixamento é o declínio de pico a vale durante um período registrado específico de um investimento, fundo ou commodity. Um rebaixamento é geralmente citado como a porcentagem entre o pico e a depressão subsequente. Aqueles que rastreiam a medida da entidade a partir do momento em que uma redução começa quando ela alcança um novo máximo.

QUEBRANDO PARA BAIXO

Este método de registro de drawdown é útil porque um vale não pode ser medido até que ocorra uma nova alta. Uma vez que o investimento, o fundo ou a commodity alcança uma nova alta, o tracker registra a variação percentual da alta antiga para a menor. Os levantamentos ajudam a determinar o risco financeiro de um investimento. As taxas Calmar e Sterling usam essa métrica para comparar a possível recompensa de uma segurança com seu risco.

A redução é simplesmente a metade negativa do desvio padrão em relação ao preço das ações de uma ação. Um rebaixamento do preço alto de uma ação para sua baixa é considerado seu valor de saque.

Drawdowns de ações.

A volatilidade total de uma ação é medida pelo seu desvio padrão, mas muitos investidores, especialmente os aposentados que estão retirando fundos de pensões e contas de aposentadoria, estão preocupados com os saques. Durante mercados voláteis e mercados com possibilidade de correção, o rebaixamento é uma preocupação séria para os aposentados. Muitos estão começando a olhar para a redução de seus investimentos, de ações para fundos mútuos, e considerando seu possível potencial de redução máxima (MDD).

Risco de rebaixamento.

Os rebaixamentos representam um risco significativo para os investidores ao considerar o aumento no preço da ação necessário para superar uma redução. Por exemplo, pode não parecer muito se uma ação perder 1%, já que precisa apenas de um aumento de 1,01% para recuperar sua posição anteriormente detida. No entanto, um rebaixamento de 20% requer um retorno de 25%, enquanto um rebaixamento de 50% - visto durante a Grande Recessão de 2008 a 2009 - requer um enorme aumento de 100% para recuperar a mesma posição. A maioria dos investidores quer evitar rebaixamentos de 20% ou mais antes de cortar suas perdas e transformar uma posição em investimentos em dinheiro.

Aposentados, em particular, sentem esse risco, se eles estão dobrando a economia do saque ao retirar mais fundos do principal de seus investimentos para financiar suas aposentadorias. Em muitos casos, uma redução drástica, juntamente com retiradas contínuas na aposentadoria, pode reduzir consideravelmente os fundos de aposentadoria.

Avaliações de Desembolso.

Normalmente, os riscos de redução são mitigados por ter um portfólio bem diversificado e conhecer a duração da janela de recuperação. Se uma pessoa está no início de sua carreira ou tem mais de 10 anos até a aposentadoria, o limite de 20% que a maioria dos consultores financeiros expõe deve ser suficiente para abrigar carteiras para uma recuperação. No entanto, os aposentados precisam ter um cuidado especial com os riscos de redução em seus portfólios. A diversificação de uma carteira entre ações, títulos e instrumentos de caixa pode oferecer alguma proteção contra um levantamento, já que as condições do mercado afetam diferentes classes de investimentos de diferentes maneiras.

O preço das ações ou o rebaixamento do mercado não deve ser confundido com o rebaixamento da aposentadoria, que se refere a como os aposentados devem retirar fundos de suas contas de aposentadoria ou aposentadoria.

Ignorando a alavancagem: Por que a maioria dos novos traders de Forex falha?

A maioria dos profissionais forex traders e gestores de dinheiro negocia um lote padrão para cada US $ 50.000 em sua conta.

Se eles negociaram uma conta mini, isso significa que eles trocam um mini-lote por cada US $ 5.000 em sua conta.

Se os profissionais negociam assim, por que os traders de forex menos experientes acham que podem ter sucesso negociando lotes padrão de 100K com uma conta de US $ 2.000 ou lotes de 10K com US $ 250?

Não importa o que os corretores de forex disserem, não abra uma "conta padrão" com apenas US $ 2.000 ou uma "conta pequena" com US $ 250.

Heck, alguns até permitem abrir contas com apenas $ 25!

Não se prepare para falhar.

Naturalmente, abra uma conta somente quando estiver consistentemente bom.

Então, se você tiver apenas US $ 60.000, abra uma conta mini. Se você tiver apenas US $ 8.000, abra uma conta micro.

Se você tiver apenas US $ 250, abra uma conta de demonstração e mantenha-a até chegar aos US $ 750 adicionais e, em seguida, abra uma conta micro. Se você tiver $ 1, encontre um emprego.

Se você não se lembra de mais nada nesta lição, lembre-se, pelo menos, do que acabou de ler acima.

Ok, por favor, leia o parágrafo anterior e deixe-o na sua memória. Só porque os corretores permitem que você abra uma conta com apenas US $ 25 não significa que você deveria.

Acreditamos que a maioria dos novos operadores que abrem uma conta de negociação forex com o depósito mínimo o fazem porque não entendem completamente o que os termos "alavancar" e "margem" realmente são e como isso afeta sua negociação.

É crucial que você esteja totalmente ciente e livre da ignorância sobre o significado de negociar com alavancagem.

Se você não tem uma sólida compreensão de alavancagem e margem, garantimos que você VAI SOPRO SUA CONTA DE NEGOCIAÇÃO!

Seu progresso.

Nós somos o que pensamos Buda.

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